Банк России провел оценку потенциального влияния роста процентных ставок на достаточность капитала российских кредитных организаций.
Согласно представленному обзору рисков финансовых рынков, в гипотетическом стрессовом сценарии, сопоставимом с кризисом региональных банков США весной 2023 года, снижение достаточности капитала банковского сектора составит 0,5 процентного пункта (п.п.).
Отрицательная переоценка рублевого портфеля облигаций российского банковского сектора, объем которого на начало июля составил 19,15 трлн рублей в номинальном выражении (10,6% активов сектора), оказывает влияние на величину процентных ставок в экономике.
С начала 2024 года отрицательная переоценка вложений банковского сектора составила 486,4 млрд рублей (0,35 п.п. от норматива Н1.0), что составило 2,5% номинальной стоимости портфеля облигаций.
Также наблюдается рост непризнанной отрицательной переоценки портфеля ценных бумаг, удерживаемых до погашения: за аналогичный период он составил 275,7 млрд рублей. При этом суммарная величина накопленной, но не признанной переоценки увеличилась до 662,7 млрд рублей (0,5 п.п. от Н1.0).
Совокупная отрицательная переоценка по рублевому портфелю облигаций, в том числе непризнанная, за первое полугодие составила 42% от чистой прибыли банковского сектора за тот же период.
В случае реализации гипотетического стрессового сценария (по аналогии с кризисом региональных банков США весной 2023 г.) банкам придется продавать портфель облигаций, удерживаемых до погашения, по текущим рыночным ценам, что может оказать отрицательное воздействие на норматив достаточности капитала Н1.0 банковского сектора в размере 0,5 п.п. (Н1.0 банковского сектора на 1 июля 2024 года - 11,9%). Данное снижение не окажет критически значимого влияния на устойчивость российского банковского сектора.
Для восполнения ликвидности кредитные организации могут совершать сделки репо с Банком России, что позволяет избежать необходимости реализовывать ценные бумаги, удерживаемые до погашения, даже в кризисных сценариях.
